首頁
財務工程
Black-Scholes選擇權評價與Greeks計算
蒙地卡羅模擬
原物料
通貨膨脹領先指標
季節性走勢
季節性價差交易策略列表
Commitments of Traders
美股投資
統計分析工具
相關係數矩陣
滾動相關係數分析
市場迴歸模型
資產配置
投資組合回測
投資組合最佳化
多元資產動能投資組合
類股動能投資組合
FANG+動能投資組合
回測分析
個股回測
雷大的Python投資筆記
電子報訂閱
部落格
登入/註冊
註冊
登入
大類資產相關係數矩陣
利用全期間日報酬率計算出各資產間的相關係數,橫跨各個景氣循環與多空頭,可視為一個均值回歸的長期相關係數估計。