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原物料交易歷史資料來源

量化交易


大家最關注的歷史資料來源取得方式一次在這邊說明,會使用的資料總共會有兩種,分別為未調整資料與調整後資料:                            

未調整期貨資料

這個資料就是大家平常看各種看盤軟體或財金網頁所揭示的資料,怎麼樣判斷這個是不是調整過的呢?告訴大家幾個商品項目可以作為判斷依據,就是VIX期貨(VX)與瘦豬(LH)的價格,如果再K線上發現很奇怪的跳空,這就代表是未調整的價格。

 

VIX期貨連續近月(未調整)

瘦肉豬連續近月(未調整)

 

這些跳空就是近遠月轉倉的時點,這兩個商品又是所有商品中轉倉價差最大的品項,這個跳空在我們計算技術指標或是回測報酬時都會受到非常嚴重的影響,所以這種資料平常看看走勢是可以的,但是來做量化分析或回測就絕對不行,不然每個月到了某個時點就自動賺很多錢。

未調整後的資料可以透過Quandl – Wiki Continuous Futures免費取得連續近月的價格資料。

調整後期貨資料

不論是股票或是期貨,調整後的資料通常是需要付費的,我使用的是Quandl – SFC Continuous Futures,要取得所有的歷史資料就必須要購買一年份的資料庫權限,當中包含了多種調整的方式,可以適用於不同的量化分析行為,例如可以使用固定口數或是固定金額,裡面都很方便就處理好了。

課程後段的量化分析回測會帶大家使用這個資料庫,會提供一份靜態的歷史資料供大家做研究,一切僅供學術研究使用