課程介紹

市面上第一個結合Python程式撰寫與選擇權交易的專業課程,從基礎的選擇權理論出發最後帶入交易策略設計與回測應用開發,並將實作大部分交易實務上會碰到的問題,像是選擇權理論價格計算、希臘字母風險值Greeks計算、求解隱含波動率(Implied Volatility, IV)、最適保證金模組與部位損益壓力測試。

除了選擇權交易策略的介紹外,壓軸更有含金量高的選擇權回測應用章節,從零到一帶著你打造屬於你的回測平台,從網路爬蟲、資料庫創建與存取、歷史資料清理與回測架構建立,可以將自己的策略想法應用在歷史資料上去驗證。

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以下文章專區為購課學生限定,密碼已公告於HiSKIO課程學習頁面,以下文章包含課程內容講義與Python程式碼